ANALISIS VOLATILITAS SAHAM EXCL, BBNI, GGRM, DAN KAEF DALAM KONTEKS PERTUMBUHAN EKONOMI 8% DAN TANTANGAN VUCA: PENDEKATAN STANDAR DEVIASI
DOI:
https://doi.org/10.17977/um066v5i22025p2Keywords:
Volatilitas Saham, Pertumbuhan Ekonomi, Lingkungan VUCA, Standar Deviasi, EXCL, BBNI, GGRM, KAEFAbstract
Fluktuasi harga saham sering kali mencerminkan tantangan dinamis yang
terkait dengan pertumbuhan ekonomi dan ketidakpastian dalam lingkungan
VUCA (Volatilitas, Ketidakpastian, Kompleksitas, Ambiguitas). Penelitian ini
mengkaji volatilitas saham dari empat perusahaan—EXCL, BBNI, GGRM, dan
KAEF—dengan menggunakan metode deviasi standar untuk menilai variasi
harga mereka selama periode tertentu. Studi ini menekankan implikasi dari
tujuan Indonesia untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8% di
tengah ketidakpastian global dan domestik yang terus berlangsung. Hasil
penelitian menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam volatilitas saham di
antara perusahaan-perusahaan ini, yang menyoroti tingkat ketahanan mereka
yang bervariasi terhadap perubahan ekonomi dan tantangan yang terkait
dengan VUCA. Analisis ini memberikan wawasan berharga bagi investor dan
pembuat kebijakan yang berusaha menyeimbangkan peluang pertumbuhan
dengan strategi manajemen risiko yang efektif.
References
Eko, U. (2008). Analisis dan penilaian kinerja portofolio optimal saham-saham LQ-45. Jurnal Ilmu Administrasi dan
Organisasi, 15(3), 178-187.
Fathori, F. (2023). Peran Pasar Modal Dalam Pembangunan Ekonomi: Studi Kasus Tentang Kontribusi Pasar Saham Terhadap
Pertumbuhan Ekonomi Di Negara Berkembang. Currency: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 2(1), 233-242.
Ginting, S. (2013). Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi return Saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia. Jurnal wira ekonomi mikroskil, 3(1), 31-40.
Hugida, L., & So????ian, S. (2011). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi volatilitas harga saham (Studi pada perusahaan yang
terdaftar dalam indeks LQ45 periode 2006–2009) (Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro).’
Jannah, B. S. (2019). Kontribusi pasar saham syariah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Wiga: Jurnal Penelitian Ilmu
Ekonomi, 9(2), 78-86.
Juliani, M. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Volatilitas Harga Saham Pada Perusahaan Non Keuangan Di
Bursa Efek Indonesia. Global Financial Accounting Journal, 5(2), 37-49.
Maskur, A. (2009). Volatilitas harga saham antara saham konvensional dan syariah. Dinamika Keuangan dan Perbankan, 1(2),
-94.
Mie, M. (2014). Analisis Pengaruh Indeks Harga Saham Gabungan Asing Terhadap Indeks Harga Saham Gabungan
Indonesia. Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil, 4(2), 81-90.
Murhadi, W. R. (2013). Analisis laporan keuangan: proyeksi dan valuasi saham.
Nastiti, K. L. A., & Suharsono, A. (2012). Analisis Volatilitas Saham Perusahaan go public dengan metode ARCH-GARCH. Jurnal
Sains dan Seni ITS, 1(1), D259-D264.
Nasution, L. Z., & Sulistyo, S. (2016). Pengaruh Volume Perdagangan Saham, Frekuensi Perdagangan Saham, Volatilitas Harga
Saham, dan Kapitalsiasi Pasar terhadap Return Saham Perusahaan Makananan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa
Efek Indonesia. Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi, 4(2).
Oktavia, I., & Nugraha, K. G. S. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Harga Saham. UNEJ e-Proceeding.
Prasetyo, H. (2006). analisis pengaruh hari perdagangan Terhadap return, abnormal return, Dan volatilitas return saham (studi
pada lq 45 periode januari–desember 2005) (Doctoral dissertation, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro).
Purnamasari, E. D., Wulandari, T., & Siddik, R. (2023). ANALISIS PERGERAKAN INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN (IHSG)
PADA ERA VUCA. Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah), 6(1), 682-693.
Putri, M. F., & Widyaningsih, S. (2023). Peran Aplikasi Digital Investasi Saham Terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Indonesia. Prosiding Caption, 1, 255-265.
Radjak, L., & Kartika, I. Y. (2020). Pengaruh saham syariah terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. JSAP: Journal Syariah
and Accounting Public, 2(1), 60-70.
Safany, E. R., Setiawan, I., & Tripuspitorini, F. A. (2021). Analisis Pengaruh Makroekonomi dan Kinerja Perusahaan Terhadap
Harga Saham Syariah pada Indeks Saham Syariah Indonesia. Journal of Applied Islamic Economics and Finance, 2(1), 64-
Sandarsari, W. T. (2010). Analisis pengaruh volume perdagangan, frekuensi perdagangan, dan order imbalance terhadap
volatilitas harga saham pada perusahaan go public di bursa efek Indonesia.
Saptiani, A. D., & Fakhroni, Z. (2020). Pengaruh Volatilitas Penjualan, Volatilitas Arus Kas Operasi, Dan Hutang Terhadap
Persistensi Laba. Jurnal ASET (Akuntansi Riset), 12(1), 201-211.
Selpiana, K. R., & Badjra, I. B. (2018). Pengaruh kebijakan dividen, nilai tukar, leverage, dan ????irm size terhadap volatilitas harga
saham (Doctoral dissertation, Udayana University).
Sulistyowati, S., & Rahmawati, M. F. (2020). Analisis Pengaruh Pasar Saham Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Negara
Berkembang (Suatu Kajian Literatur). Research Fair Unisri, 4(1).
Sutriani, A. (2014). Pengaruh pro????itabilitas, leverage, dan likuiditas terhadap return saham dengan nilai tukar sebagai variabel
moderasi pada saham LQ-45. Journal of Business & Banking, 4(1), 67-80.
Sutrisno, B. (2017). Hubungan volatilitas dan volume perdagangan di Bursa Efek Indonesia. Esensi, 7(1), 194785.
Untono, M. (2015). Analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, in????lasi, nilai tukar, indek djia, dan harga minyak dunia terhadap
Indek harga saham gabungan. Parsimonia-Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 2(2), 1-12.
Wijiati, S. Strategi menghadapi perubahan dan mengelola perubahan konsumen terhadap saham pt. Pyridam farma tbk (pyfa)
di era vuca strategies of dealing with change and managing customer changes to the stock of pt. Pyridam farma tbk
(pyfa) in the vuca era.
Downloads
Published
Issue
Section
License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
3.png)
1.png)
1.png)
