ANALISIS KONDISI SEKTOR KEUANGAN INDONESIA MELALUI VOLATILITAS DI TENGAH OPTIMISME PERTUMBUHAN EKONOMI
DOI:
https://doi.org/10.17977/um066v4i32024p5Keywords:
Volatilitas pasar saham, Indeks harga saham gabungan, Pertumbuhan ekonomi, Kondisi VUCAAbstract
Artikel ini menganalisis volatilitas indeks harga saham dan indikator ekonomi makro Indonesia dalam konteks optimisme pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan mencapai 8% per tahun. Volatilitas pasar saham dan fluktuasi indikator makro seperti inflasi, suku bunga, dan angka pengangguran dapat memengaruhi stabilitas sektor keuangan yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Melalui analisis data historis IHSG, indikator ekonomi, dan return saham sektor keuangan, artikel ini mengkaji hubungan antara volatilitas pasar dengan kondisi perekonomian. Hasil analisis menunjukkan bahwa volatilitas yang tinggi cenderung terjadi pada saat ketidakpastian ekonomi, namun sektor keuangan Indonesia tetap menunjukkan ketahanan. Artikel ini juga mengusulkan strategi yang didasarkan pada ekspektasi rasional untuk menghadapi tantangan dalam kondisi VUCA dan mendukung stabilitas ekonomi jangka panjang.
References
Bank Indonesia. (2023). Laporan ekonomi Indonesia. Bank Indonesia.
Bahadur G. C., & Kothari, R. (2016). The forecasting power of the volatility index: Evidence from the Indian Stock Market. IRA-International Journal of Management & Social Sciences.
Black, F., & Scholes, M. (1973). The pricing of options and corporate liabilities. Journal of Political Economy, 81(3), 637-654.
Mankiw, N. G. (2016). Macroeconomics. 9th Edition. Worth Publishers.
Sharpe, W. F. (1964). Capital asset prices: A theory of market equilibrium under conditions of risk. Journal of Finance, 19(3), 425-442.
Downloads
Published
Issue
Section
License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
3.png)
1.png)
1.png)
