Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kredit bermasalah pada bank swasta nasional kelompok buku 3 tahun 2018-2020
DOI:
https://doi.org/10.17977/um066v2i42022p446-464Keywords:
Non-performing Loans, CAR, Likuiditas, Liquidity, BOPO, NSFR, SBDK RitelAbstract
Non Performing Loan (NPL) is a ratio that shows the ability of bank management to manage non-performing loans provided by related banks. Bank Indonesia has set a non-performing loan ratio of 5%. Non-Performing Loans reflect credit risk, the higher the NPL ratio, the worse the bank's credit quality, which will cause the number of non-performing loans to increase. Conversely, if the NPL ratio is smaller, the credit risk borne by the bank will also be smaller. This study aims to examine the factors that influence non-performing loans at National Private Banks BUKU 3 Group in 2018-2020. The independent variables used in this study are CAR, LDR, BOPO, NSFR and retail prime lending rates. This study uses multiple linear regression methods to determine the effect between variables using panel data from 8 national private banks for 3 years (2018-2020). Data processing using e-views 09 software. The results showed that CAR, LDR, BOPO, and Retail SBDK had a positive and significant effect on non-performing loans, while NSFR had a negative and significant effect on non-performing loans.
Non Performing Loan (NPL) adalah rasio yang menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank terkait. Bank Indonesia menetapkan rasio kredit bermasalah sebesar 5%. Non Performing Loan mencerminkan risiko kredit, semakin tinggi rasio NPL maka semakin buruk kualitas kredit bank yang akan menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin meningkat. Sebaliknya jika rasio NPL semakin kecil maka risiko kredit yang ditanggung bank juga semakin kecil. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi kredit bermasalah pada Bank Swasta Nasional Kelompok BUKU 3 Tahun 2018-2020. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah CAR, LDR, BOPO, NSFR dan SBDK Ritel. Penelitian ini menggunakan metode regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh antar variabel menggunakan data panel dari 8 bank swasta nasional selama 3 tahun (2018-2020). Pengolahan data menggunakan software e-views 09. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CAR, LDR, BOPO, dan SBDK Ritel berpengaruh positif dan signifikan terhadap kredit bermasalah, sedangkan NSFR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kredit bermasalah.
References
Abid, L., Ouertani, M, N., and Zouari-Ghorbel, S. (2014). Macroeconomic and Bank-Specific Determinants of Household’s Non-Performing Loans in Tunisia: A Dynamic Panel Data. Procedia Economics and Finance 13. 58-68.
Alexandri, Benni dan Teguh Iman Santoso. 2015. Non Performing Loan: Impact of Internal and External Factor (Evidence in Indonesia). International Journal of Humanities and Social Science Invention. Diakses pada tanggal 15 November 2020.
Amal, Oky Ikhlasul. 2015. Analisis Pengaruh Kecukupan Modal, Likuiditas, Profitabiltas Dan Risiko Kredit Terhadap Penyaluran Kpr Pada Bank Persero Dan Busn. Jurnal Mahasiswa Unesa. Diakses pada tanggal 17 Juni 2021.
Boediono. 2018. Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No.2 Ekonomi Moneter. Yogyakarta: BPFE.
Brigham & Houston. (2014). Essentials of Financial Management. Dasar-dasar Manajemen Keuangan. Terjemahan Ali Akbar Yulianto. Buku 2. Edisi 11. Jakarta: Salemba Empat.
Dendawijaya, Lukman. 2005. Manajemen Perbankan. Jakarta: Ghalia Indonesia
Fitriyanti, Atikah Nur. 2016. Pengaruh Faktor Internal (CAR, LDR dan BOPO) serta Faktor Eksternal (GDP dan Inflasi) terhadap Non Performing Loan (Studi Pada BRI, BNI, dan Bank Mandiri Periode Tahun 2002-2014). Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB UB. Vol 4 (2). Diakses pada tanggal 11 November 2020.
Ghozali, Imam. 2007. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Gujarati, D. N. 2012. Dasar-dasar Ekonometrika. Terjemahan Mangunsong, R. C. Buku 2 Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat.
Halim, Marissya. 2015. Faktor Internal dan Faktor Eksternal Yang Mempengaruhi Non-Performing Loan di Bank Pemerintah dan Bank Swasta Jawa Timur Periode 2008-2012. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya. Vol 4 (2). Diakses pada tanggal 10 November 2020.
Kasmir. 2014. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Revisi 2014. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
Latumaerissa, Julius R. 2014. Manajemen Bank Umum. Jakarta: Mitra Wacana Media.
Palupi, Albertha Daisy Arya dan Fika Azmi. 2019. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Non Performing Loan Pada Perbankan Di Indonesia. Journal of Economics and Business. Vol 1 (2). Diakses pada tanggal 15 Juni 2021.
Permatasari, Aisah Nyimas. 2019. Pengaruh Bank Size, CAR, BOPO Dan LDR Terhadap NPL Dengan Inflasi Sebagai Moderasi Pada Perbankan Di Bei. Artikel Ilmiah STIE Perbanas. Diakses pada tanggal 9 Juli 2021.
Ryzkita, Lia dan Jusmansyah. 2017. Analisis Pengaruh Rasio CAR, LDR, Dan BOPO Terhadap Non Performing Loan Studi Empirik Pada Bank Swasta Nasional Periode 2007 – 2010. Jurnal Ekonomika dan Manajemen. Vol 6 (2). Diakses pada tanggal 20 Juni 2021.
Sari, Brilia Wulantika, Priyarsono dan Lukytawati Anggraeni. 2015. Bank-Specific and Macroeconomic Determinants of Non-Performing Loan of Regional Development Banks in Indonesia. International Journal of Science and Research. Diakses pada tanggal 22 Juni 2021.
Shafira, Farida dan Muslih. 2016. Pengaruh CAR, LDR dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap NPL (Studi Pada Bank Pembangunan Daerah Tahun 2011-2014). Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora. Diakses pada tanggal 12 Juli 2021.
Soekapdjo, Soeharjoto dan Debbie Aryani Tribudhi. 2020. Pengaruh Faktor Eksternal dan Internal terhadap Kredit Bermasalah Perbankan Konvensional di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Manajemen. Vol 17 (2). Diakses pada tanggal 12 November 2020.
Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta, CV.
Sukirno, Sadono. 2006. Makroekonomi: Teori Pengantar (edisi ketiga). Jakarta: Rajawali Press.
Wardhana, Galih Wisnu dan Prasetiono. 2015. Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Non Performing Loan. Diponegoro Journal of Management. Vol 4 (4). Diakses pada tanggal 26 Juni 2021.
Widarjono, Agus. 2013. Ekonometrika. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Yusuf, Muhammad Rahmadi dan Fakhruddin. 2016. Analisis Variabel Makro dan Rasio Keuangan Terhadap Kredit Bermasalah. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik. Vol 3 (2). Diakses pada tanggal 5 November 2020.
Downloads
Published
Issue
Section
License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
